De viktigaste resultaten av den samlade bedömningen av de 130 största bankerna i euroområdet:
- Kapitalunderskott på 25 miljarder euro i 25 deltagande banker
- Bankers tillgångsvärden behöver justeras med 48 miljarder euro, varav 37 miljarder euro inte genererade något kapitalunderskott
- Underskottet på 25 miljarder euro och justeringen av tillgångsvärdet med 37 miljarder euro innebär en total effekt för bankerna på 62 miljarder euro
- Ytterligare 137 miljarder euro hittades i oreglerade exponeringar
- Stresstestets negativa scenario skulle minska bankernas kapital med 263 miljarder euro och sänka medianvärdet för kärnprimärkapitalrelationen (CET1-relationen) med 4 procentenheter från 12,4 % till 8,3 %
Bedömningen ger en hög grad av transparens, enhetlighet och likabehandling
Denna grundliga granskning innebär en milstolpe för den gemensamma tillsynsmekanismen som inleds i november
Europeiska centralbanken (ECB) offentliggjorde idag resultaten av en grundlig årslång undersökning av motståndskraften och positionerna hos de 130 största bankerna i euroområdet per den 31 december 2013.
”Detta unika och rigorösa arbete är en viktig milstolpe i förberedelserna för den gemensamma tillsynsmekanismen som kommer att vara helt operativ i november,” sade Vítor Constâncio, ECB:s vice ordförande. ”Denna historiskt unika ingående granskning av de största bankernas positioner kommer att innebära en kraftig förstärkning av allmänhetens förtroende för banksektorn. Problem och risker identifieras och därigenom bidrar granskningen till att reparera balansräkningar och göra bankerna mer motståndskraftiga och robusta. Detta borde underlätta kreditgivningen i Europa och därigenom hjälpa ekonomin att växa.”
Vid den samlade bedömningen, vilken bestod av översynen av tillgångars kvalitet (AQR) och ett framåtblickande stresstest av banker, framkom ett kapitalunderskott på 25 miljarder euro vid 25 banker. Tolv av de 25 bankerna har redan täckt sitt kapitalunderskott genom att öka sitt kapital med 15 miljarder euro under 2014. Banker med underskott måste lägga fram kapitalplaner inom två veckor efter att resultaten offentliggjorts. Bankerna kommer att ha nio månader på sig att täcka kapitalunderskottet.
AQR visade att banktillgångarnas bokförda värde från och med årsslutet 2013 behöver justeras med 48 miljarder euro, vilket kommer att återspeglas i bankernas räkenskaper eller tillsynskrav. Genom användandet av en standarddefinition för oreglerade exponeringar (skuldförbindelser som är mer än 90 dagar sena till betalning, har ett minskat värde eller är nödlidande), gav granskningen att bankernas oreglerade exponeringar ökade med 136 miljarder euro till sammanlagt 879 miljarder euro.
Den samlade bedömningen visade även att vid ett allvarligt scenario skulle bankernas högkvalitativa, förlustabsorberande kärnprimärkapital (CET 1), måttet på en banks finansiella styrka, minska med cirka 263 miljarder euro. Detta skulle medföra att medianvärdet för bankernas CET 1-relation minskade med 4 procentenheter från 12,4 % till 8,3 %. Denna minskning är högre än vid tidigare liknande tester och är ett mått på bedömningens grundlighet.
”Denna bedömning är ett utmärkt första steg i rätt riktning. Den krävde väldigt stora ansträngningar och omfattande resurser av alla inblandade parter, inbegripet de nationella myndigheterna i euroområdet och ECB. Den stärkte transparensen inom banksektorn och den visade vilka områden i bankerna och i systemet som behöver förbättras,” sade tillsynsnämndens ordförande Danièle Nouy. ”Den samlade bedömningen gav oss möjlighet att jämföra banker oberoende av gränser och affärsmodeller och resultaten ger oss kunskaper och erfarenheter som vi har nytta av i det framtida tillsynsarbetet.”
Sedan bedömningen tillkännagavs i juli 2013 har de 30 största deltagande bankerna vidtagit flera åtgärder, inklusive kapitalanskaffning till ett belopp på 60 miljarder euro, för att förstärka sina balansräkningar med över 200 miljarder euro sammanlagt. Dessa åtgärder har bidragit till att resultatet av den samlade bedömningen överlag varit framgångsrikt. Vissa av de åtgärder som vidtogs 2013 minskade de otillräckligheter som framkom genom den samlade bedömningen och vissa av de åtgärder som antogs 2014 kan komma att beaktas för täckningen av kapitalunderskottet.
Samlad bedömning
Syftet med den samlade bedömningen, som bestod av översynen av tillgångars kvalitet (AQR) och stresstestet, var att stärka bankernas balansräkningar och därmed förbättra transparensen och bygga upp förtroendet. De 130 banker som undersöktes stod för tillgångar på 22 biljoner euro, vilket motsvarar 82 % av de totala banktillgångarna i euroområdet. Den utfördes inom ramen för EU:s gällande kapitalkravsförordning och kapitalkravsdirektiv (CRR/CRDIV), vilka omfattar viss nationell valmöjlighet. Sådan valmöjlighet kan leda till olikheter, t.ex. definitionen av kapital . Dessa skillnader kommer gradvis att avta under de kommande åren i takt med att övergångsarrangemangen i den berörda lagstiftningen fasas ut. ECB inser behovet av att förbättra enhetligheten i definitionen av kapital och den tillhörande kvaliteten på kapital. ECB:s banktilsyn kommer att prioritera detta.
AQR
I översynen av tillgångars kvalitet (AQR) undersökte ECB och de nationella behöriga myndigheterna om tillgångar hade värderats rätt på bankernas balansräkningar per den 31 december 2013. Detta gjorde att banker kunde jämföras över nationsgränserna genom tillämpning av gemensamma definitioner för tidigare avvikande koncept och en enhetlig metod vid bedömningen av balansräkningar. Över 6000 experter från hela den gemensamma tillsynsmyndigheten undersökte över 800 enskilda portföljer i detalj och analyserade därvid grundligt kvaliteten på 119 000 gäldenärers bankkrediter. Granskningen ger ECB viktig information om banker som kommer att stå under dess direkta tillsyn och kommer att vara till hjälp i ansträngningarna att skapa lika förutsättningar för tillsynen i framtiden.
Stresstest
Stresstestet utfördes av de deltagande bankerna, ECB och de behöriga nationella myndigheterna i samarbete med Europeiska bankmyndigheten (EBA). EBA har även tagit fram metoderna medan det negativa scenariot utarbetades av Europeiska systemrisknämnden (ESRB) i samarbete med de nationella behöriga myndigheterna, EBA och ECB. I grundscenariot (och för AQR) erfordrades att bankerna skulle hålla en CET1-relation på minst 8 % och i det negativa scenariot erfordrades att de höll en CET1-relation på minst 5,5 %. Stresstestet är inte en prognos av en händelseutveckling i framtiden utan en tillsynsåtgärd för att pröva bankers förmåga att stå emot svagare ekonomiska förhållanden. De deltagande bankerna uppmuntrades att göra försiktiga framtidsbedömningar som prövades enligt stränga kvalitetssäkringskrav. Ett nytt element var att information som erhållits genom AQR togs med i utgångspunkten för bankernas balansräkningar och i tillhörande framtidsbedömningar för stresstestet.
Rapport per bank
I de 130 enskilda rapporteringsmallarna gör ECB åtskillnad mellan kapitalunderskott som identifierats i AQR och underskott som identifierats i stresstestets grundscenario och negativa scenario. I den samlade bedömningen slås dessa två samman. Mallarna innehåller också viktig tilläggsinformation om varje bank, t.ex. utgivning av kapitalinstrument redan 2014. De fullständiga resultaten av stresstestet offentliggörs även av EBA. Den aggregerade rapporten om det fullständiga resultatet för alla banker finns på: http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html.
Frågor från media kan ställas till Uta Harnischfeger, tfn. +49 69 1344 6321 och till Ronan Sheridan, tfn. +49 69 1344 7416.